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格雷厄姆多德卓越奖

关于奖项

金融分析师杂志旨在通过提高投资管理实践的知识和理解,成为投资管理界领先的从业者期刊。作为这一使命的一部分,为了纪念本杰明·格雷厄姆和大卫·多德,格雷厄姆和多德奖于1960年设立,以表彰美国在研究和金融写作方面的杰出成就金融分析师杂志

2021年格雷厄姆和多德奖得主

过去的格雷厄姆和多德奖得主

2020

最高奖项

“分离Alpha和Beta的税收好处”
Joseph Liberman, Clemens Sialm, Nathan Sosner和王立新

2019

最高奖项

“什么是质量?”
杰森·许,维塔利·卡列斯尼克和恩金·高斯

书卷奖

“降低成本技术的比较”
Robert Novy-Marx和Mihail Velikov

2018

最高奖项

“巴菲特的α”
Andrea Frazzini, David Kabiller, CFA, Lasse Heje Pedersen

书卷奖

《对冲基金与股价形成》
曹操,陈勇,威廉·n·戈茨曼,梁兵

2017

最高奖项

《交易所交易基金定价的低效》
Antti Petajisto

书卷奖

《新闻vs.情绪:从新闻报道中预测股票收益》
Steven L. Heston和Nitish Ranjan Sinha

《公司债券市场的要素投资》
Patrick Houweling和Jeroen van Zundert, CFA

2016

最高奖项

“CDS市场的互联性”
米拉·盖特曼斯基,朱利奥·吉拉迪,克雷格·刘易斯

书卷奖

“你的因素能实现吗?”因素稳健性与实施成本的检验
Noah Beck, Jason Hsu,*Vitali Kalesnik和Helge Kostka

《收入的不实陈述》
莉莉娅·迪切夫,约翰·格雷厄姆,坎贝尔·r·哈维和希瓦·拉杰戈帕尔

*根据金融分析师杂志在美国,担任编辑职务的个人没有资格获奖。因此,并非这篇文章的所有作者都将获得卷轴奖。

2015

最高奖项

“你永远需要的唯一的消费规则文章”
巴顿·韦林和劳伦斯·西格尔

书卷奖

“没有投资组合是一座孤岛”
David M. Blanchett, CFA, Philip U. Straehl

“风格投资的崩溃风险:它们能实现国际多元化吗”
王勇,徐进,崔天凯

最佳视角奖

《美国捐赠模式的英国起源》
大卫·钱伯斯和埃尔罗伊·迪姆森

读者选择奖

低波动周期:估值和动量对低波动投资组合的影响
Luis Garcia-Feijóo, CFA, CIPM,* Lawrence Kochard, CFA, Rodney N. Sullivan, CFA,*和Peng Wang, CFA

*根据金融分析师杂志在美国,担任编辑职务的个人没有资格获奖。因此,并非这篇文章的所有作者都将获得卷轴奖。

2014

最高奖项

《异域贝塔重游》
Mark Carhart, CFA,谢仪荣,CFA, Giorgio De Santis, Harry Farrell和Robert Litterman

书卷奖

资金流、价格压力和对冲基金回报
Katja Ahoniemi和Petri Jylhä

《低风险异常:微观和宏观效应的分解》
马尔科姆·贝克,布兰登·布拉德利,瑞安·塔利亚费罗

资产配置:另类投资的风险模型
Niels Pedersen, Sébastien Page, CFA, Fei He, CFA

最佳视角奖

《过去、现在和未来的金融思维》
威廉·f·夏普

读者选择奖

全球多资产市场投资组合,1959-2012
Ronald Doeswijk, Trevin Lam, CFA, laurence Swinkels

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